SoloCodigo

Hola. Pues hay varias formas de hacerlo, pero la que yo he trabajado es consumiendo un Web Service o un WCF Service publicado en IIS. En el dispositivo no importa como sea almacenada la información, puede ser xml o base de datos (yo recomiendo la base de datos). En la aplicación móvil, basta con agregar una referencia web al servicio publicado(para el caso del web service) o una clase proxy(para el caso de WCF) y desde allí consumir los servicios.

Yo le aconsejo que empiece a trabajar con WCF, en el siguiente link puede encontrar algunos screencast muy prácticos que lo pueden guiar: channel9.msdn.com/shows/Endpoint/Endpoint-Screencasts-Creating-Your-First-WCF-Service/

Hola, pues localmente en el dispositivo se puede manejar una base de datos (Sql service CE). En este caso, lo mejor por hacer es utilizar winforms, ya que si es web seria muy complicado acceder a la base de datos local, ya que la aplicación web se estaria ejecutando en el server.

Que error aparece? Es muy raro que no muestre el form, trate con form1.ShowDialog();