He creado una pagina bien simple, muy simple, directx.sytes.net sin las www.
Te explico, yo estoy igual que tu aprendiendo, y tube esos mismos problemas al principio y casi me vuelvo loco. Te explico.
Necesitas bajarte el sdk de las directx, ahora mismo el ultimo es el de Agosto del 2007, que son unas 400 mb.
Y por otro lado, necesitas tener el visual studio .net 2003 o el .net 2005.
Por otro lado, ninguno de los ejemplos del sdk te va a funcionar a menos que configures bien las rutas de directorios... es decir, antes de abrir ningun proyecto, vete a opciones de los proyectos, y en los ficheros de cabecera, dale la ruta del sdk\include, y en las librerias le añades la del sdk\lib (en funcion de la unidad en donde hayas instalado el sdk).
Si haces eso, ya podras abrir cualquier tutorial, darle al 'play', y a ejecutar.
Otra cosa, un tema es ejecutar los tutoriales y otra muy diferente es empezar algo de 0. Lo mejor seria usar el primer tutorial, el createdevice y a partir de ahi ir añadiendo codigo.
Yo por ejemplo dispongo del 3ds max8, que con un plugin te graba los ficheros en formato .x. Me explico.... Tu si por ejemplo quieres animar un monstruito, no lo vas a crear en codigo... o sea no te vas a matar a poner coordenadas (miles, o millones) en un fichero .cs, o .c. Eso se hace con un programa de modelaje 3d, y se salva en el formato llamado Mesh de las DirectX que es el '.x'. 3dsmax8 con ese plugin te lo salva. Entonces tu desde tu codigo, simplemente abres el archivo .x, y le dices q gire o haga lo q quieras, incluso ya lo puedes tener previamente con texturas desde 3dsmax 8.
Algo importante... si antes de monstruitos te quieres crear un cubo... ojo con el listado de vertices y el de indices.. si te digo la verdad sigo sin entenderlo. Creo que va relacionado con que has de dar el listado con un orden (sentido de las agujas del reloj)...... es complejo.