Pon los iconos que consideres necesarios en los formularios (o al menos en uno de ellos). Ves a propiedades del proyecto y en la pestaña GENERAR, en el aplartado aplicación te aparece una lista de los formularios del proyecto. Selecciona aquel que tiene el icono que deseas aparezca en el ejecutable y ya está.
Es así de sencillo.
Un saludo.
