Descargate
WampServer, viene con todo lo que necesitas para empezar desarrollo web. En este caso es: MySQL, PHP, Apache, una vez que los instalado, te va aperecer el icono del WampServer en la barra donde esta el reloj, le haces click y te tira diferentes opciones, te vas MySQL -> mysql console y listo. Ya puedes empezar con MySQL mediante la consola, por defecto no hay password de accesso. Solo debes saber que debes iniciar WampServer cada vez que inicias tu pc.