Hola,
Me respondo io mismo por fin hoy pude resolverlo, como ia saben el evento keypress, KeyDown y KeyUp no funcionan para todas las teclas cuando estas en una celda de un DataGridView para Esc, Tab si funcionan ese evento pero para mi suerte
cuando se hace la combinacion de Teclas Ctrl + C (para copiar) el evento si se desencadena asi que lo unico que hize fue cancelar esa combinacion de teclas para que no copiara y mande al Clipboard (portapapeles) lo que se iba a copiar y le agregue un Enter,asi:
Private Sub DataGridView2_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles DataGridView2.KeyDown
If e.Control Then
If e.KeyCode = Keys.C Then
e.Handled = True
Clipboard.SetDataObject(DataGridView2.Item(Columna, Fila).Value & vbCrLf)
End If
End If
End Sub
Con esto ya al momento de copiar consigo lo que quiero para mandarlo a otro programa. Gracias