Hola.
TRod intuye lo mismo que yo. Si tu programa es un exe normal, para que funcione en cualquier máquina debes recompilarlo con las siguientes opciones:
De la barra de menú, elige "Projects"->"Options" y en la pestaña "Packages" desmarca "Build with runtimes packages".
En la pestaña "Linker" desmarca "Use Dynamic RTL".
Saludos.