Si lo que quieres es seleccionar en el Datagrid el registro que está activo en el Adodc, sería:
Me.DataGrid1.SelBookmarks.Add Me.Adodc1.Recordset.Bookmark
Pero si lo que quieres es seleccionar en el Datagrid una fila determinada de la cual sabes la posición
Me.DataGrid1.SelBookmarks.Add Me.DataGrid1.RowBookmark(índice)
Donde índice es un número entero entre 0 y nº de filas -1