1) Al GridView agregale columnas del tipo TemplateField
2) Al terminar de agregar las columnas, le das click en "Edit Templates" en el "GridView Tasks"
3) Arrastras un par de labels a la parte "Header Templates" de la columna (en cada label pones el text q quieras)
Habría una forma sin la necesidad de hacer un TemplateField.
¿Cuál es el output de un GridView? (view source code de una página aspx en el navegador), entonces que genera? genera tables, tr, y td. Entonces lo que debemos hacer es darle un tamaño fijo a esa columna en especial. El GridView tiene propiedades para manejar el ancho de una columna, con eso listo, y no te ocupa toda la pantalla.
Saludos,