Primero, informarte de que poseer las ROMs de juegos sin poseer el original es delito
Una ROM es una imagen de (generalmente) un cartucho de consola (o de máquina de arcade), en tu caso la NeoGeo, así que para poder usarlo necesitarás o bien una consola NeoGeo y un hardware para escribir cartuchos (cosa que dudo que tengas) o bien un emulador de NeoGeo: NeoRageX o MAME, por ponerte sólo dos ejemplos. Por Internet existen emuladores y ROMs para aburrir, pero ten en cuenta que, al correr sobre un PC, éste debe ser bastante más potente que la máquina emulada. Hasta otra.
EDIT: KOF RULES !!!!