Bien, mira...
1 ) desde la ventana de diseño, pincha en el datagridview, vete a las propiedades...
2 ) localiza la propiedad 'databindings', despliégala y pincha en avanzada.
3 ) se abre una ventana a la derecha arriba selecciona donde pone binding, pincha en add data source...
4 ) te sale una nueva ventana, elige 'base de datos' como es tu caso y dile 'new connection' . Elige de acuerdo a tu instancia de sql server la 'conectionstring' que precisas..
5 ) avanzando en los pasos puedes elegir la tabla que deseas, e incluso seleccionar uno a uno que campos quieres alojar en datagridview.
6 ) una vez todo elegido dale a ceptar, aceptar para ir cerrando ventanas con la selección escogida, hasta llegar a la ventana del paso 3.
7 ) ahora debajo de bindisng (donde fuiste a localizar los datos que precisabas) verás que se ha activado un cuadro titulado 'Format', ahí es donde puedes ir indicando con todo lujo de detalles como quieres formatear la entrada de datos desde la BD antes de que se muestre en el datagridview.
Comprende que definir detalladamente cada paso es bastante largo, pero confío en que sabrás no perderte...
