1º Copia las dos DLL en WindowsSystem (o WindowsSystem32 si es W-Xp o 2000)
2º En Inicio-Ejecutar escribe REGSVR32 ZIP.DLL [Intro]. Repite para UNZIP.DLL.
En tu proyecto, Componentes, añade estos dos controles.
Ahora ya no tiene que buscarlos en ninguna parte, porque los lleva incorporados en la aplicación.