En las propiedades del proyecto tu puedes indicar de que formulario vas a obtener el ícono para tu aplicación, y para que todos los demas formularios tengan el mismo ícono, puedes poder la siguiente instrucción en el Load de cada Formulario
me.Icon = Principal.Icon
en donde Principal, es el nombre del Formulario de donde estás tomando el Icono, de esta manera si llegaras a cambiar el icono de tu aplicación, no deberas cambiar a todas las formas el ícono, ya que este se actualiza al momento en que se carga el formulario.
espero te sea de utilidad y me puedad decir ti te sirvió