Bueno, ya se lo q le pasaba. tenia q deshabilitar las funciones del manejor de errores, para que se encargue mi programa de tratarlas.
Aqui os dejo como se hace, por si acaso alguien lo necesita.
seleccionar Tools | Debuggber Options y abrir la carpeta OS Exceptions. Y desmarcar la casilla Integrated debugging
Un saludo.