SoloCodigo

Bien... Si se puede... pega el siguiente codigo en un proyecto exe estandar, el la seccion (General) (Declaraciones) del form... Ejecutalo y presiona F2 para ver un mensaje o F1 para salir...

Private Sub Form_Load()
    Me.KeyPreview = True
End Sub

Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    If KeyCode = vbKeyF1 Then
        Unload Me
    ElseIf KeyCode = vbKeyF2 Then
        MsgBox "Presionaste F2"
    End If
End Sub

Como puedes ver... la validacion de las pulsaciones de teclas extendidas se hace en el evento KeyDown...

Bueno... espero y te sea util...