Hola Faki:
Mira, en primer lugar para registrar un ocx no necesitas salir el MS-DOS. En [Inicio] [Ejecutar] introduces la instrucción regsvr32 nombre_ocx.ocx y pulsas [Intro]
´
¿Cómo utilizas luego ese ocx? Carga tu proyecto, selecciona luego la pestaña [Proyecto] [Componentes] [Controles] y allí verás el ocx que has registrado; lo marcas y ya está integrado para que lo uses en ese proyecto.
Saludos y suerte