Bueno, en verdad esto no es nada elegante y creo que menos de que sirva, ya que aunque se asemeja a la idea (la cual es muy buena debo decir) creo que este ocx no sirve para lo que se tiene pensado.
Si pones el OCX Marchoso encima del CommandButton, y en el Load del Form cargas al OCX así:
Marchoso1.FineName= "C:RutaArchivo.gif"
entonces se cargará el gif "animandose claro" encima del CommanbButton, el problema es que si el Gif tiene a su alrededor un entorno Blanco, pues no se vería bien en el Command que es gris. Otro problema con eso es que se tiene que agrandar el CommandButton para que el gif (el ocx marchoso) no tape el Caption del CommandButton. Y una última cosa es que el ocx marchoso no tiene evento Click, por lo que si se pulsa el CommandButton sobre el ocx Marchoso (el que muestra al gif animado) no se estaría ejecutando el Evento del CommandButton ¡desde luego!.
En internet se encuentra muy fácil y rápidamente a dicho ocx, pero al probarlo te fijarás que no es tan agradable su uso para esto como lo menciono.
PD: Ese Gif que indicas HurryCrack no sé cuál es, busqué pero no encontré notas de Gerard sobre eso, solo uno pero que no tiene ningún Gif, ¿podrías poner el link directo a ver? al menos yo no lo conseguí.