Bueno, aunque ya te di respuesta por el chat lo respiondere aqui tambien para los que tengan dudas:
1-No olvides que el archivo .rar lo debes decomprimir en una carpeta que se llame Bitmaps.
2-debes copiar la dll de allegro en :
Windowssystem32 si tienes windows xp
Winntsystem32 si es windows 2000
Windowssystem si es windows 95, 98, me , o incluso xp home edition.
Si no puedes descomprimir el archivo .rar puedes baja aquì el winrar para descomprimirlo:
http://www.rarlab.com/download.htmsuerte.