Te contesto basándome en la teoría, ya que no estoy familiarizado con los DataGrids, no suelo usarlos. Pero en principio el DataGrid se apoya en un DataSet o un DataTable, y éstos, por ser objetos que no están conectados al servidor de BBDD no se enteran de los cambios que haya en ella salvo que los actualices previamente deforma explícita. Por lo que entiendo que para que esos cambios se vean reflejados en tu DataGrid tendrías que actualizar primero el DataSet. Para ello bastaría con lanzar un
DataAdapter.Fill(DataSet) que actualizaría los cambios en el DataSet.
Este DataSet, al estar vinculado al DataGrid, haría que se vieran reflejados en dicho DataGrid tan pronto estuvieran disponibles (o a lo mejor has de llamar al método .Refresh del DataGrid).
Lógicamente, donde pongo
DataAdapter y
DataSet en la instrucción Fill() has de poner los nombres de los objetos instanciados que estés usando.
Insisto en que me baso en la teoría, no lo he probado, por lo que no te puedo asegurar que funcione, pero no pierdes nada por probar...
Saludos