Hola, Macarena:
Supongo que no tienes el MSDN, porque en él viene perfectamente explicado cómo trabajarte un split en dbGrid.
Por si no tienes la ayuda, te adjunto ese resumen, aunque en el MSDN hay muchísimo más referente a cada una de las Propiedades y los Eventos...
Si lo crees necesario me lo dices y procuraré hacer un fichero con todo lo que se refiera a este tema.
Saludos y suerte