Hola, hasta donde yo sé necesitas tener instalado el SQL Server en el equipo donde quieras hacer la instalación de tu aplicación. O en su defecto, no sé si existirá, algún runtime con el motor del SQL Server.
En caso que necesites que la BBDD se distribuya con tu aplicación sin necesidad de tener que instalar el motor de la BBDD entonces tendrás que plantearte la posibilidad de utilizar algún sistema de BBDD como Access, mucho menos potente pero que te permite incluir la BBDD junto a los distribuibles de la aplicación.
La otra opción es que te crees tu propio formato de BBDD, aunque es la solución más trabajosa.
Saludos