A parte del método que te dice Arkantos, una forma rápida es utilizando el método GetString del recordset para traer todos los registros como una sola cadena. Luego los volcás en el archivo, de esta manera te ahorrás el bucle
Seria algo asi
Datos = rs.GetString(adClipString, -1, ",", vbCrLf, "(NULL)")
Open Path For Output As #1
' escribe
Print #1, Datos
....saludos