Sería bueno saber porque quieres usar XML, ya que si es por licencias puedes usar SQL Express 2005 si es que tu base de datos no es grande.
Como base de datos puedes usar hasta un archivo txt.
Si se puede usar XML, pero no es aconsejable y no estoy seguro de si permite esas sentencias, creo que deberias crearlas tu mismo y creo que no sería muy rápido de hacer.