Mira para bajar recursos de una URL ya sea de un server http y ftp una opción sería usar el API de WinInet, puedes encontrar información sobre esto en el siguiente enlace:
puedes buscar cosas del API de WinInet en internet, quizás alguien ha implementado un componente a alto nivel que haga lo que quieres y no tienes que meterte en este API pero bueno....