Hola...
Has pasado por encima de la solución a tu primera pregunta. En el API( al menos, de la 1.5.0), en JTabbedPane, hay un link a 'How to use JTabbedPane', donde viene un claro ejemplo de cómo crear Tabs con botón de cerrar, también viene el código, por si quieres mirarlo.
En cuanto al tamaño y apariencia de las ventanas, (sobre todo la apariencia) necesitarás generar un nuevo Look and Feel.
En el API vienen los métodos get y setUI, llevan como parámetro un TabbedPaneUI, echa un vistazo a esta clase y luego busca la clase UIManager.
Por último, echa un vistazo en el tutorial de Java a la sección
Home Page > Creating a GUI with JFC/Swing > Modifying the Look and Feel
donde encontrarás algo de información acerca de cómo generar tu propio L&F
Espero que te sirva.
Un saludo.
Silverfox
