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Hola. Como ya se ha comentado en muchas ocasiones en el foro, con Java no podemos crear archivos ejecutables como los .exe de C o  Visual Basic. Sin embargo, podemos crear contenedores de clases, archivos Jar, que funcionan con ciertas similitudes con respecto a los ejecutables, ya que son archivos que puedes ejecutar con tan solo dar doble click sobre ellos en computadoras con MS Win XP, por ejemplo. Otra opción es crear un archivo de proceso por lotes en donde tengas escrita la ruta de tu archivo .class que contiene el método main() y poner dentro de una carpeta todos los archivos de clases. Si usas un IDE para programar Java los archivos jar se crean más facilmente. Aqui tienes un ejemplo claro de cómo crear archivos Jar. Saludos!