creo que tu problema es el desconocimiento de los componentes un dlgcontrol no es nada mas que un common dialog, dlg es la abreviatura de dialog, para insertar este componente solo te vas a la opción insertar componente y activas el checkbox del microsoft common dialog y listo, el common dialog te sirve para realizar funciones muy necesarias en casi todos los sistemas, como mostrar el cuadro de dialogo de abrir, guardar, mostrar la paleta de colores, las propiedades de la impresora, etc...
nos vemos
