Hola a todos.
Ya he encontrado la solución al respecto, y no es más que desahabilitar la Propiedad "EnableHeadersVisualStyle", así de fácil.
Por cierto, tengo una duda desde hace días que ya comenté en el foro y lo vuelvo a transmitir por si alguien se le ocurre alguna solución. Y no es más que poder acceder imagino con algún Evento, a las pulsaciones de los cursores del teclado navegando por las opciones de un MenuStrip, para poder mostrar un texto en el StatusLabel mientras el usuario se mueve. Esto mismo con el Mouse ya está resuelto con los Eventos "Enter y Leave", pero con el Teclado lo más parecido es el Evento "Click", pero éste solamente se activa si entras en la opción.
Gracias y un saludo.