Pues muchas gracias por las respuestas, al final googleando un poco he encontrado lo que necesitaba.. 

Para la X en el dialogo he utilizado lo siguiente:
//Deshabilita la opción CERRAR X del dialogo
   CMenu* mnu = this->GetSystemMenu(FALSE);
 mnu->EnableMenuItem( SC_CLOSE, MF_BYCOMMAND|MF_GRAYED);
Y para desactivar el atajo de teclado ALT-F4: 
void ulma::Ssr3DViewDlg::OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam)
{
  // TODO: Add your message handler code here and/or call default
  
  if ( ( nID & 0x0FFF0 ) != SC_CLOSE )
  {
    CAcUiDialog::OnSysCommand(nID, lParam);
  } 
}
Bueno lo dejo ahi por si le hace falta a alguien, y aqui estoy por si tiene alguna duda mas... 
  Y gracias a todos por responder 
              Un saludo cALvET