Pues muchas gracias por las respuestas, al final googleando un poco he encontrado lo que necesitaba..
Para la X en el dialogo he utilizado lo siguiente:
//Deshabilita la opción CERRAR X del dialogo
CMenu* mnu = this->GetSystemMenu(FALSE);
mnu->EnableMenuItem( SC_CLOSE, MF_BYCOMMAND|MF_GRAYED);
Y para desactivar el atajo de teclado ALT-F4:
void ulma::Ssr3DViewDlg::OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam)
{
// TODO: Add your message handler code here and/or call default
if ( ( nID & 0x0FFF0 ) != SC_CLOSE )
{
CAcUiDialog::OnSysCommand(nID, lParam);
}
}
Bueno lo dejo ahi por si le hace falta a alguien, y aqui estoy por si tiene alguna duda mas...
Y gracias a todos por responder
Un saludo cALvET