Para todos los que esten interesados en saber como conectarse a varias bases de datos de un mismo servidor en sus reportes aca les envio que les va a servir de mucho, y cualquier duda al respecto de REPORTING SERVICES 2005 estoy a las ordenes , aca les envio este pequeño codigo de xml para sustituir el string de coneccion que les genera el RS2005, sustituyanla por esta
<ConnectString>="data source=" & "(local)" & ";initial catalog=" & Parameters!DBName.Value</ConnectString>espero les sirva