La ventana se cierra porque el programa acaba.
Asi que lo que eudes hacer es decirle al programa que se quede en espera de algo...
lo mas facil en tu caso es que se quede en espera de una entrada por teclado o un enter:
desde luego antes de que acabe el programa.
Otra opcion es que no lo ejecutes con doble click y que mejor lo ejecutes desde una consola de comandos.
