Si el dbgrid no tiene esa funcion embebida debes tartar de hacerlo con la consulta SQL que usas para llenar el DBGRid.
ejemplo:
<!--sql--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
SQL </td></tr><tr><td id='CODE'><!--sql1-->[color=blue;font-weight]SELECT[/color] campo1, campo2
FROM tabla ORDER BY campo1
DESC <!--sql2--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--sql3-->
