Al final hemos utilizado esto y parece que nos realiza lo que buscabamos. Gracias por las indicaciones. Saludos.
   // TODO: Add your control notification handler code here
   CString Ruta;
   char RutaPpal[128];
   FILE *papelera;
   GetCurrentDirectory(128,RutaPpal);
   CFileDialog DlgAbrir(TRUE); // llama al constructor
   
   // Definir los pares descripción|filtro
   DlgAbrir.m_ofn.lpstrFilter = "Ficheros de experiencias (*.txt)\0*.txt\0Todos los ficheros (*.*)\0*.*\0";
   // Definir el titulo
   DlgAbrir.m_ofn.lpstrTitle = "Seleccionar Archivo a Borrar";
   if (DlgAbrir.DoModal()==IDOK)
   {
      // Visualizar el nombre del fichero en la caja de texto
      Ruta = DlgAbrir.GetPathName();
   }
   SetCurrentDirectory(RutaPpal);
   papelera=fopen("papelera.txt","a");
   fprintf(papelera,"%s",Ruta);
   fclose(papelera);