//Pon la ruta que tu quieras
AnsiString RutaDir = "c:\\PDFs";
//Te vas a auxiliar de un FileListBox de la paleta Win3.1
FileListBox1->Drive = RutaDir[1];
FileListBox1->Directory = RutaDir.Delete(1,2);
FileListBox1->Mask = "*.pdf"; //Puesdes poner cualquier otra mascara
FileListBox1->Update();
//ya que tienes la lista de archivos, sigue pasarla al ComboBox
ComboBox1->Clear();
for( int i = 0; i < FileListBox1->Count; i++ )
ComboBox1->Items->Append( FileListBox1->Items->Strings[i] );