Hola.
Bien, en la paleta de componentes de Builder (al menos en la versión 6 y 2006) existe una pestaña llamada Samples. Aquí hay componentes externos a Borland. Hay uno llamado TTrayIcon. Cuando insertas este componente en un form, se instala un icono en la bandeja de tareas. Este componente no está documentado en la ayuda de Builder (al menos en la versión 6). Tiene varias propiedades entre ellas una llamada Icons, donde debes poner un TImageList con los iconos que deseas que salgan. También dispone de una boolena para activar la animación (Animation) y de otra propiedad, Interval, que define el tiempo que debe pasar entre icono e icono.
Saludos!!!!