Bueno, mi primer consejo es que te cambies de visual j++ a otro entorno. El visual j++ no es java y yo creo que microsoft lo ha sustituido (o va a sustituirlo) por el C#.
De todas formas, contestando a tu pregunta, para coger el javax.swing tendrías que hacer lo siguiente:
Te descargas de
www.java.sun el JRE del J2SE. Una vez instalado, el algún sitio tendrás un fichero rt.jar En mi PC está en C:j2sdk1.4.0_01jrelibrt.jar
Este rt.jar es el que contiene, entre otras cosas, el javax.swing. Sólo tienes que incluir dicho fichero .jar como parte de tu proyecto (no se muy bien como se hace eso en visual J++) o en el classpath.
No sé si te dará problemas, porque nunca lo he hecho, ni si es compatible (los .class o .jar de java no se si son 100% compatibles con los de visual J++, de hecho SUN ganó un pleito a Microsoft por ese tema)
Se bueno.
