tipo_dato *nombre_funcion();
Aunque eso lo dejaría sólo para devolver cadenas, para cualquier otra cosa me parecería mejor algo como:
int devuelveVector( int *punteroPrimerElemento, int *tamanioVector );
Donde se pasa como parámetro un puntero que apuntará al primer elemento del vector que se creará, y también se recibe un puntero a una variable de tipo int para allí guardar el número de elementos del vector (de otra forma no puedes saber su tamaño); el int del tipo devuelto por la función se puede utilizar para devolver algún valor que indique si el vector se creó correctamente o no.
Saludos,
JJ (Geo).