Sique estos pasos  para cambiarle a una Fuente Arial en negrita:
1. Agrega a tu dialogo una variable de tipo CFont.  
   CFont m_nuevaFuente;
2. Agrega este codigo a tu OnInitDialog
-   LOGFONT lf; 
-   m_nuevaFuente.CreateStockObject(DEFAULT_GUI_FONT); 
-   m_nuevaFuente.GetLogFont(&lf); 
-   lf.lfWeight = FW_BOLD; 
-   strcpy(lf.lfFaceName,"Arial");   
-   m_nuevaFuente.DeleteObject(); 
-   m_nuevaFuente.CreateFontIndirect(&lf); 
-   
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3. Luego cambiale la fuente a al control que quieras (en el mismo OnInitDialog):
-   GetDlgItem(ID_CHECK)->SetFont(&m_nuevaFuente); 
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3. Compilar