Las páginas dinamicas no se guardan correctamente, ya que la información es reenviada o algo asi desde el servidor, entonces no toma el código fuente correcto de la página para guardarla.
Podria ser que existen algunos servidores que no son totalmente compatibles con el IE, sera por eso el problema.
Si es cuestion del explorer, bueno, podria entender que en la maquina que estube (un poquito antigua) el explorer (IE) presente ese problema, pero cuando probe en otra maquina (ya actualizada y moderna) ocurria lo mismo, por los comentarios note que en otros explorer no existe ese "problemilla", entonces podria llegar a la conclusion que esas paginas no son correctamente interpretadas por los exploradores IE y es por ello que produce ese "error", si es cierto eso, estariamos hablando de un error en la interpretacion de IE (una raya mas al tigre) el cual "deberiamos informar".