yo utilizo simplemente:
Private Sub DataGrid2_PageIndexChanged(ByVal source As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridPageChangedEventArgs) Handles DataGrid2.PageIndexChanged
Me.DataGrid2.CurrentPageIndex = e.NewPageIndex
Me.datagrid.databind 'actualizar el datagrid
End Sub
se q el mensaje es d hace tiempo pero x si alguien vuelve a entrar xq lo necesita...
PD: x si acaso... acordarse de q en las propiedades del datagrid ay q poner Allowpaging=True