Hola Belen_19
Hay otra manera, claro que la de Radical es buena pues porque puedes manipular la reproduccion.
Pero aqui tengo otra.
Primero vas a Menu - proyecto- componentes.
seleccionas Windows media player. cuando te aparezca lo arrastras al form.
Yo lo llamo MP.
Luego codificas en el boton o donde lo quieras reproducir.
cadena = App.Path + "musica.mp3" 'puede ser .wav y nose que más reproduzca
MP.CurrentPosition = 0 'lo inicializas cada vez que reproduces
MP.Open (cadena) 'abres la ruta
MP.AutoStart = True 'escuchas el sonido
Espero que entiendas y te sirva