YA lo hemos solucionadao. Hemos colocado un contador de 5000 milisegundos con:
SetTimer (1,5000,NULL)
 
cuando se crea la ventana
y despues hemos puesto la funcion:
void CPrograma1Dlg::OnTimer(UINT nIDEvent) 
{
   CDialog::OnOK();
   int r;
   CMenuPrincipal dlgMenuPrincipal(this);
   r=dlgMenuPrincipal.DoModal();
}