Yo tenia instalado el Windows XP y lo que me paso es que cuando fue a instalar el SQL Server no me dejo instalardo completamente solo me dejaba instalar la herramienta cliente, y no te lo deja instalar completamente porque el windows xp no es un sistema operativo que funcione como servidor por lo tanto te aconsejo que te instales el windows 2000 server que con ese no te dará ningún problema por lo menos yo lo tengo instalado y me funciona correctamente.
Un saludo,
Roberto García
