Hola Belen_19  
 Hay otra manera, claro que la de Radical es buena pues porque puedes manipular la reproduccion. 
 Pero aqui tengo otra.
Primero vas a Menu - proyecto- componentes.
seleccionas Windows media player. cuando te aparezca lo arrastras al form.
Yo lo llamo MP.
Luego codificas en el boton o donde lo quieras reproducir.
 
     cadena = App.Path + "musica.mp3"   'puede ser .wav y nose que más reproduzca
     MP.CurrentPosition = 0   'lo inicializas cada vez que reproduces
     MP.Open (cadena)     'abres la ruta
     MP.AutoStart = True  'escuchas el sonido
  
 
Espero que entiendas y te sirva   
