Hola! 
Me gustaría añadir iconos a mis ejecutables. He estado buscando acerca, pero no he encontrado nada. ¿Alguien puede darme alguna indicación?
Gracias. 
 Necesitás agregar un recurso a la aplicación. En un archivo resource.h o algo así, tenés que definir un ID para el recurso:
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- #define ID_APP 101 // o cualquier otro número 
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Luego, en un archivo .rc tenés que agregar:
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- #include <windows.h> 
- #include "resource.h" 
- ID_APP ICON DISCARDABLE "miIcono.ico" 
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Y finalmente tenés que compilar el .rc para generar el .res, y linkear el .exe junto con el .res.
En Visual C++ es casi todo automático, crear un archivo de recursos, agregar un icono (creo que el primer icono con ID más pequeño es el que se utiliza para .exe).