Necesitas un control para ello o quieres el codigo para hacer un form que simule la ventana de VB de colores o quieres usar la misma paleta de colores que trae VB?
Para el primer caso, no se si existira.
Para el segundo caso, mucho trabajo poca utilidad.
Para el tercer caso. Mas facil, mas practico
Usa control commondialog y el un boton command agrega:
commondialog1.showcolor
y sorpresa