YA lo hemos solucionadao. Hemos colocado un contador de 5000 milisegundos con:
SetTimer (1,5000,NULL)
cuando se crea la ventana
y despues hemos puesto la funcion:
void CPrograma1Dlg::OnTimer(UINT nIDEvent)
{
CDialog::OnOK();
int r;
CMenuPrincipal dlgMenuPrincipal(this);
r=dlgMenuPrincipal.DoModal();
}