Depende del compilador y/o IDE que estes utilizando y que tantas animaciones y sonido.
Pasate por el foro de programación de videojuegos, ahí se comenta mucho de ciertas librerías para gráficos y sonido para C/C++. Están DirectX, Allegro, SDL, OpenGL (este es más bien para gráficos 3D, no creo que este sea adecuado para lo que tú quieres), entre otros, pero depende del compilador que uses. El problema con estas librerías es que no se puede usar objetos GUI a menos que se les programe.
Aunque si lo que necesitas hacer no tiene mucho movimiento o no es muy complicado sólo necesitarás las librerías o rutinas para abrir esos tipos de archivos, y así podrás usar los objetos GUI.
O sea, ¿Qué compilador usas, y qué tiene que hacer el programa?
