Hola! 
Me gustaría añadir iconos a mis ejecutables. He estado buscando acerca, pero no he encontrado nada. ¿Alguien puede darme alguna indicación?
Gracias. 
 Necesitás agregar un recurso a la aplicación. En un archivo resource.h o algo así, tenés que definir un ID para el recurso:
 
#define ID_APP 101 // o cualquier otro número
 
 
Luego, en un archivo .rc tenés que agregar:
 
#include <windows.h>
#include "resource.h"
ID_APP ICON DISCARDABLE "miIcono.ico"
 
 
Y finalmente tenés que compilar el .rc para generar el .res, y linkear el .exe junto con el .res.
En Visual C++ es casi todo automático, crear un archivo de recursos, agregar un icono (creo que el primer icono con ID más pequeño es el que se utiliza para .exe).