El control winsock se carga en el panel de herramientas. Para ello, lo debes cargar desde Proyectos--> Componentes y marcar la opcion "Microsoft Winsock Control 6.0 (SP5)".
Y ahora lo puedes utilizar.
Ahora, si con estas indicaciones no lo encuentras. Entonces debes cargar el parche 5.0 de VB 6.0.
Otra modalidad, es ir a Inicio--> Configuracion --> Panel de Control --> Agregar o quitar programas --> Agregar o quitar componentes de Windows y debes verificar de tener marcada la opcion Servicios de Internet Information Service (IIS)
